第515章 155

四万一千两百日元。还不到四百美元。

两千五百万日元攒了十年的家庭积蓄，在短短三分钟的垂直跳水里，化作了屏幕上这一行冰冷的结算尾数。

雅子呆呆地坐在暖桌前，甚至忘了呼吸。

而在这一刻的东京、大阪、横滨和名古屋，成千上万间亮着灯的普通公寓里，同样的红色弹窗正在成批成批地炸开。

纽约时间早上八点四十分（东京时间晚上九点四十分），对于日本本土的保证金散户而言，是一天当中最阴险、最无力回天的死亡盲区。

在这个时间点，大部分日本工薪族和家庭主妇正坐在客厅里看晚间电视节目或者准备洗漱入睡；

而更致命的是，日本全国商业银行的跨行资金结算系统（全银系统），早在六个小时前的下午三点整就已经准时关闸停业了。

在2008年，除了极少数预先绑定了特定同行实时转账接口的账户外，绝大多数日本散户要想把存在三菱东京UFJ银行、三井住友银行或瑞穗银行存折里的养老钱转进外汇平台救急，必须等到第二天早上九点银行开门。

但来自纽约公园大道的那十五亿美元重锤，没有给他们留出哪怕一分钟等待天亮的时间。

当162的防线被强行砸穿、汇率直逼160、并且往下的时候，无数日本散户就算手里还有别的银行存款，也只能坐在电脑前，眼睁睁地看着转账页面上显示“非营业时间，资金将于次日九点汇出”的灰色提示，然后无助地看着自己的账户在接下来的点位被平台的自动化风控程序按市价一刀斩首，连等到明天早上追加保证金的机会都没有。

而日本散户在160关口的大规模瞬时强平，仅仅是推倒了第一排骨牌。

每一笔散户多头的强制平仓，在盘口上都会自动转化为一笔不计价格的市价卖出英镑、买入日元的指令。

东京几大零售外汇平台的服务器在160破位的几秒钟内，同时向国际银行间市场倾泻出了总额高达数十亿美元的自动强平卖单；

紧接着，第二股和第三股毁灭性的力量在同一时间撞了进来——

在伦敦和纽约，那些昨天下午在阿根廷、巴西和东欧新兴市场上遭受重创的多策略宏观对冲基金，经过一夜的筹款失败，未能在纽约时间早上八点半的最后期限前向高盛、摩根士丹利和摩根大通的主经纪商（PB）部门补足追加保证金。

八点四十五分一到，各大投行PB的风控清算台不再等待客户签字，直接接管了违约基金的账户，将

他们手里流动性最好的英镑和澳元多头头寸按市价强行砍仓变现；

与此同时，在160.00这个整数关口上，欧洲和日本各大投行早年卖给日本机构投资者的数百亿日元规模的结构化票据与动力逆向双货币债券（奇异障碍期权），在同一刻集中触发了

160.00

的敲出与下限对冲阈值。

为了对冲手中瞬间爆表的负Gamma风险，巴克莱、德银和野村证券的期权做市台被迫加入砸盘大军，跟着散户强平单一起在市场上疯狂抛售英镑！

日本散户因为银行关门无法补钱而引发的瞬时强平潮；

华尔街PB对违约对冲基金的强制清算盘；

以及160关口投行奇异期权敲出引发的机器对冲盘。

三股不计成本的刚性抛盘在160整数大关下方合流，直接把外汇市场变成了一口没有底的深井。

公园大道270号二十七层的交易大厅里，所有人都站在屏幕前，看着那根已经彻底失控的分时线。

陆泽刚才让人砸下去的那十五亿美元攻城锤，早在汇率撞穿160.00的那一秒钟就已经完成了使命；

接下来根本不需要远星再动用一分钱子弹，被彻底引爆的市场自己就开始了自由落体般的踩踏：

八点四十五分，砸穿159.00；

八点五十二分，砸穿158.00；

九点零五分，连157.00的整数位都没能挡住十秒钟，报价一路狂泻，直接杀到了

156.10！

从刚才陆泽下令砸盘时的162.40，到现在的156.10——短短不到半个小时的时间里，英镑兑日元像雪崩一样又往下狂摔了超过六个大数！

“二十一个大数……从我们的建仓均价算起，已经跌去二十六个半大数了。”

马特看着右下角那个实时跳动的账户总浮盈数字，咽了口唾沫，声音都有些发飘。

“光刚才这半个小时的破位踩踏，我们那两百一十五亿总敞口，账面上就多赚了九亿多美元。现在的总浮盈已经突破三十亿美元

了。”

花了几千万美元的滑点成本砸出去十五亿，半个小时内直接撬动了九亿多美元的暴利。

当然，账面上的浮盈和能够平仓获利隔了十万八千里，尤其是远星这个堪称恐怖的体量。

但毫无疑问，远星大厅里在场的每一个旁观者都心潮澎湃，尤其是作为执行者的林涛，更是激动地话都说不出来。一个交易员一生中有几次这样的机会呢！

直到上午九点二十分，当汇率进一步下探逼近

155.00

整数大关（最低摸到155.35）的时候，这场持续了半个多小时的垂直坠落，才终于撞上了一堵真正有分量的阻力墙。

在155.00到155.50的区间里，盘口下方突然涌现出了密集的承接买单：

一部分买盘来自伦敦和纽约那些早早建仓的短期空头对冲基金，面对一天暴跌百分之十的罕见行情，大批短线空头开始在155整数关口上方集中买回平仓、获利了结；

还有一部分买盘来自华尔街的量化趋势跟踪基金（CTA）与波动率控制模型——由于半小时内六个大数的极端暴跌导致短期波动率指标（ATR）直接爆表，量化模型的风控程序自动触发了“超跌减仓回补”指令；

而最凶悍的买盘，则来自各大投行的场外期权交易台——在

155.00

这个位置上，还挂着另一批规模庞大的30年期日元结构化票据的终极敲出障碍线。

如果今天连155.00也在半小时内被捅穿，再加上160那个点位，那这些投行的衍生品台当天就得确认数亿美元的对冲亏损，因此两家大行的自营席位在155.20上方拼死挂出了十几个亿的买单墙进行强行护盘。

短期空头止盈、量化模型超跌回补、加上投行保卫155期权障碍位的护盘资金三方合力，终于把狂泻不止的英镑兑日元托住，汇率从155.35反弹回156.80附近，围绕着156一线展开了激烈的拉锯胶着。

“155上方有大行在死守期权障碍位，短线空头也在平仓。”

林涛看了一眼恢复双边换手的盘口，转头问陆泽，“LanCe，我们刚才在162往下砸进去的那十五亿美元破门单，现在也有几个大数的浮盈了。既然原来定的是两百亿上限，要不要趁现在156附近换手厚，把刚才临时加的这十五亿先买回平掉？”

陆泽看着屏幕上在156.20到156.80之间激烈拉锯的报价，摇了摇头。

“不用平。”

“现在瑞银和法兴的期权台正在155上面硬扛，我们要是在这个时候往盘口里扔十五亿美元的买单去平仓，等于白白帮他们把价格顶回去减轻压力。既然是用浮盈加进去的，已经有六个大数的安全垫了，就直接并进总仓位里一起拿着吧。155这堵墙，他们守不过这个星期五的。”

“明白，那就并入总仓，两百一十五亿。”

林涛点了点头，直接将那笔临时头寸归入了主账户组合。